Описание и применение в трейдинге. CCI-индикатор: что это и как пользоваться? Комбинация индикаторов CCI и MACD при торговле на рынке "Форекс" Cci осциллятор описание

ИТК, или индекс товарного канала (commodity channel index), был разработан Дональдом Ламбертом - техническим аналитиком, который первоначально опубликовал статью об этом в журнале Commodities (ныне Futures) в 1980 году. Несмотря на свое название, CCI может использоваться на любом рынке. И не только для товаров. Индикатор был первоначально разработан для того, чтобы определять долгосрочные изменения тренда, но был адаптирован трейдерами для использования на временных рамках. С помощью данного инструмента созданы две стратегии. Ими могут успешно пользоваться как инвесторы, так и трейдеры.

CCI-индикатор сравнивает текущую цену со средней в течение определенного периода времени. Показатель колеблется выше или ниже нуля, переходя в положительную или отрицательную шкалу. В то время большинство значений, примерно 75 %, будет находиться в пределах от -100 до +100. Около 25 % из них будет выходить за пределы этого диапазона, что свидетельствует о большом падении или возрастании в движении цен.

CCI-индикатор: описание и сущность

Как и большинство осцилляторов, индикатор CCI был разработан для определения уровней перекупленности и перепроданности. Он делает это путем измерения соотношения между ценой и скользящей средней (MA). Или, если говорить более конкретно, то показывает нормальные отклонения от этого среднего значения. Таким образом, ИТК представляет собой классический осциллятор, дополняющий MACD-индикатор. Как пользоваться такой диаграммой наиболее правильно?

Одним предварительным условием для вычисления CCI является определение временного интервала, который играет ключевую роль в повышении точности ИТК. Так как он пытается предсказать цикл с использованием скользящих средних, то чем более приспособлены скользящие средние суммы (в среднем по количеству дней) к временному периоду, тем точнее будет показатель. Это правило работает для большинства таких осцилляторов, как MACD-индикатор. Как пользоваться его показателями в торговле, можно узнать при изучении основных «Форекс»-стратегий.

Как нужно настраивать осциллятор?

Таким образом, хотя большинство трейдеров используют по умолчанию цифру 20 в качестве временного интервала для расчета CCI, более точный период уменьшает появление ложных сигналов.

Диаграмма чаще всего использует 30 периодов при расчете CCI. Так как график отображает сведения за месяц, каждый новый расчет основан на данных последних тридцати месяцев. ИТК 20 и 40 периодов также весьма распространен. Интервал относится к тем параметрам ценовых графиков, которые индикатор в обязательном порядке будет включать в свой расчет. Столбики с отметками стоимости могут быть настроены на отображение показателей за 60 секунд, пять минут, ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Или в любое время в рамках, доступных на графиках.

CCI-индикатор: как пользоваться им?

Чем дольше выбранный период (чем больше полосок в расчете), тем реже индикатор будет выходить за пределы -100 или +100. Краткосрочные трейдеры предпочитают более короткий интервал (меньше ценовых шкал в расчете). Он обеспечит больше сигналов, в то время как более долгосрочные участники рынка и инвесторы предпочитают более продолжительный период (такой как 30 или 40). Использовать ежедневную или еженедельную диаграмму рекомендуется при длительной торговле. Одновременно краткосрочные сделки могут применять индикатор на часовом графике или даже минутном.

Расчеты показателя осуществляются автоматически с помощью специализированного программного обеспечения или построения графиков торговой платформы. От вас только потребуется ввести число периодов, которое вы хотите использовать, и выбрать временные рамки для вашей диаграммы. Например, 4-часовые, ежедневные, еженедельные и т. д. Основные и инструменты для трейдера, в том числе Thinkorswim и MetaTrader, отлично обеспечивают работу индикатора CCI. Когда он выше +100, цена устанавливается значительно выше средней. Когда показатель находится ниже -100, стоимость значительно ниже основного показателя.

Базовая стратегия

ИТК постоянно мониторит CCI-индикатор. Настройка должна обеспечить продвижение выше +100 и генерировать сигналы покупки. А также стремиться к движению ниже -100 для того, чтобы активизировать продажи. Инвесторы могут принимать сигналы покупки, когда происходит их выход. А затем реинвестировать, когда данный сигнал повторяется. ИТК также может быть использован в нескольких временных периодах. Долгосрочный график применяется для установления доминирующего тренда, в то время как краткосрочный - для установления откатов и точек входа в эту тенденцию. Эта стратегия способствует торговле более активных трейдеров. И даже может быть использована для дневной продажи как в долгосрочной перспективе, так и на короткий срок.

Соотношение движений рынка

По аналогии с базовой стратегией, когда CCI движется выше +100 на вашем долгосрочном графике и тренд идет вверх, необходимо смотреть на сигнал продаж на более краткосрочном. Тенденция рассматривается вплоть до того момента, пока длительный CCI-индикатор не опустится ниже -100. При использовании дневного графика как краткосрочного, можно совершать сделки в тех случаях, когда CCI опускается ниже -100. А затем продавать, когда показатель превысит эту отметку. Чтобы торговля на «Форексе» была успешной, выйдите из нее, как только CCI поднимается выше +100. Затем вернитесь обратно, когда этот индекс упадет. В качестве альтернативы, если тренд на долгосрочной CCI поворачивается вниз, настройте выход на все длинные позиции.

Когда CCI находится ниже -100 на долгосрочной диаграмме, принимайте только короткие сигналы продажи на краткосрочном графике. Нисходящий тренд действует по долгосрочной перспективе CCI, когда уровень поднимается выше +100. Вы можете настроить определенные правила в данной стратегии. Например, при использовании нескольких временных рамок вы можете сделать торговый план более жестким, лишь принимая длинные позиции на более короткие сроки, когда долгосрочный CCI составляет выше +100. Это позволит сократить количество сигналов, но обеспечит общую тенденцию.

Желательные дополнительные настройки

Правила входа и выхода на более короткие сроки также могут быть скорректированы. Например, если долгосрочный тренд идет вверх, вы можете настроить CCI-индикатор на более маленький период, чтобы опуститься ниже -100. А затем вернуться обратно выше нуля (вместо -100) перед покупкой. Это, вероятно, приведет к более высокой цене. Но предложит больше гарантий, что краткосрочный откат закончен и более долгосрочная тенденция возобновится. После выхода вы можете подождать, когда цена поднимется выше +100. Затем опустится ниже нуля (вместо +100) перед закрытием длинных позиций. Несмотря на то что торговля в этом случае будет осуществляться через несколько небольших корректировок в графике, такой ход может увеличить прибыль в течение очень сильного тренда.

Недостатки

К сожалению, эта стратегия может производить несколько ложных сигналов или подтолкнуть к совершению проигрышных сделок, когда условия оказываются нестабильными. Вполне возможно, что CCI-индикатор может давать сбои по уровню сигнала. А это приводит к убыткам или неясному краткосрочному направлению. В таких случаях можно доверять первому сигналу до тех пор, пока долгосрочный график подтверждает ваше направление входа. Стратегия не включает стоп-лосс, использование которого очень рекомендуется. Именно он позволяет снизить риск до определенной суммы. Однако, при покупке стоп-лосс в этой системе может быть помещен ниже недавнего минимума колебания.

Где можно использовать осциллятор?

CCI может применяться на любом рынке. Одна временная рамка может быть успешно использована всегда. А торговля с двумя предоставит больше сигналов. Особенно эта стратегия предпочтительна для активных трейдеров. Используйте CCI на долгосрочной диаграмме, чтобы установить доминирующий тренд. И одновременно настраивайте ее на более короткий срок, чтобы изолировать откаты и генерировать торговые сигналы.

Необходимо помнить, что стратегии и индикаторы работают не без ошибок, как все без исключения инструменты для трейдера. Корректировки критериев стратегии и периодов индикатора могут обеспечить более высокую производительность. Хотя все системы могут быть подвержены неверному ориентированию пользователя, из-за чего происходят убыточные сделки. Обязательно учтите, что реализация стратегии не поддерживает стоп-лосс в его привычном виде. Поэтому следует обязательно протестировать эту торговую модель с CCI: насколько она рентабельна на рынке в данный момент. Важно также изучить возможные сроки и периоды перед использованием.

Любой трейдер жаждет больше прибыли. Однако как увеличить размер своего заработка на Форекс максимально безопасно для текущего состояния счета? Есть простое, но эффективное решение – индикатор Commodity Channel Index, или CCI.

Этот осциллятор поможет вам понять, в каком состоянии – перекупленности или перепроданности – находится инструмент, и позволит выбрать идеальный момент для входа в рынок. Однако в рамках технического анализа необходимо использовать CCI вместе с трендовыми индикаторами, иначе вы рискуете войти против тренда. Хотите узнать о CCI еще больше подробностей, которые позволят вам торговать на Форекс прибыльно?

Жми кнопку "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить пошаговое руководство и увеличить свой депозит!

В 1980 году знаменитый биржевой трейдер Дональд Ламберт разработал индикатор CCI, так называемый индекс товарного канала. Данный индикатор был разработан на основе тщательного мониторинга изменчивости сырьевых товаров и явился очередным подтверждением предположения о цикличности ценового движения. Индикатор CCI позволяет получать стабильную прибыль и многие трейдеры валютного рынка включают его и основной набор инструментов для технического анализа на многих торговых платформах .

Волновая теория Эллиотта и многие другие гипотезы о рыночной цикличности давно и прочно заняли место в общей теоретической основе валютного рынка. В своём труде «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» Ламберт в очередной раз доказал, что ценовые колебания подчинены определённым фундаментальным и техническим закономерностям и не являются хаотическим и непредсказуемым набором действий.

Индикатор CCI обладает рядом существенных преимуществ, которые позволяют ему быть задействованным в торговле любыми активами и определять начало и конец амплитудных и временных циклов с высокой степенью точности.

Изучить »

Рис. 1. Вид индикатора Commodity Channel Index.

Прежде всего, трейдеров интересуют показатели, предсказывающие вероятную смену тренда или же начало коррекции . Индикатор CCI имеет алгоритм, который рассчитан таким образом, чтобы показывать вероятность смены тренда или же начала коррекционного движения при определённом отклонении цены от скользящей средней линии. По сути, индикатор Commodity Channel Index, напоминает типичный осциллятор . При этом результат вычислений предстаёт в виде графика , который отражает текущий этап и параметры рыночного цикла.

Прорыв крайних зон +/- 100сигнализирует о необходимости поиска точки входа , при этом устанавливать ордер необходимо в противоположном имеющемуся тренду направлении.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Индикатору CCI" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Алгоритм вычислений индикатора ССI

Индикатор CCI производит расчёт в несколько основных этапов:

Определение «типичной цены». Данный показатель является одним из наиболее важных, в характеристике денежного потока. Он вычисляется как среднее арифметическое от данных текущих цен Low, Close и High . Существует многократно подтверждённая тенденция, которая указывает на положительную динамику развития рынка, в том случае если расчётная цена находится выше предыдущего значения и обратно, указывает на отрицательную динамику развития рынка, в том случае если цена находится ниже. Индикатор CCI идёт вниз, равно как и весь рынок.
Расчёт скользящей средней от типичной цены . На данном этапе, путём исключения случайных колебаний получают более чёткий вид тенденции.
Дисперсия . Вероятное серединное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность , если таковые имеются на рынке.
Индикатор CCI производит масштабирование полученного результата путём умножения на «константу Ламберта», значение которой составляет 0,015. Такое действие позволяет ввести 70-80 % всех данных в пределы уровней +/-100 и тем самым отфильтровать периоды, когда рынок находится в состоянии флэта или отсутствует тренд.

Существуют варианты, при которых возможно изменение постоянной величины. Однако, до тех пор, пока отсутствуют данные о том, что индикатор CCI при них даёт более весомые результаты, чем при базовых настройках.

Некоторые особенности настройки индикатора ССI

Располагаясь в виде отдельного окна терминала, в популярных торговых платформах индикатор CCI, позиционируется как стандартный торговый инструмент . В обязательном порядке на графике отображаются следующие факторы:

Уровни перепроданости (+100 или +200).
Уровни перекуплености(-100 или -200).
Нулевая (балансовая) линия.

С увеличением расчётного периода уменьшается волатильность индикатора CCI, что позволяет ему выдавать более точные и уверенные сигналы. Таким образом, сокращение периодов превращает индикатор Commodity Channel Index в очень чувствительный к ложным сигналам инструмент. Каждый актив имеет собственный период вследствие того, что имеет индивидуальную степень волатильности.

Рис 2. Настройки индикатора CCI.

Значение периодов следует подбирать для каждого актива индивидуально. При этом необходимо учитывать такие параметры как:

Средняя волатильность.
Рабочий временной интервал (таймфрейм).
Торговую стратегию трейдера.

Стратегия торговли, в которой задействован индикатор CCI, должна быть удобной и комфортной для трейдера. Он должен чётко понимать параметры, на которых получает информацию. Следовательно, и настройка индикатора CCI должна быть абсолютно ясна и понятна, ибо она определяет качество подаваемой информации.

Как влияет количество расчетных периодов на график индикатора CCI?

В специализированной литературе приводится пример, согласно которому базовый параметр индикатора CCI может применять 1/3 величины полного рыночного цикла. Таким образом, при среднем цикле в 1 месяц (30 дней) необходимо тестировать значения 10 периодов. Такая установка отлично проявляется на фьючерсном рынке благодаря известным срокам экспирации, то есть завершения локальных циклов. Кроме того, здесь присутствует предсказуемая волатильность.

Под валютные пары и среднесрочные стратегии, которые основаны на длительных таймфремах (от Н4 и выше) положительных результатов можно достигнуть при установке периодов от 20. Долгосрочные сделки требуют показателя не менее 60 единиц.

Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних.

Индикатор CCI и его торговые сигналы

Технические осцилляторы довольно похожи в том, что касается интерпретации их сигналов. Движения, наблюдаемые внутри интервала +/-100 можно принимать за случайные колебания рынка, которые не заслуживают пристального внимания. Как пользоваться индикатором CCI, понять несложно. Однако, в ситуации, когда график явственно вышел в крайние зоны и нарушил границы известного диапазона, следует искать точки для заключения ордера на покупку или продажу.

Основные виды сигналов:

Выход из зоны перепроданности. Открытие ордера на покупку (BUY) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «-100» снизу вверх.
Выход из зоны перекупленности. Открытие ордера на продажу (SELL) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «+100» ссверху вниз.

Рис. 3. Сигналы на покупку и на продажу от ССI.

Если линии пересекаются на уровне +/- 200 разворот произойдёт ещё более быстро. Тем, кто только начал применять индикатор CCI и овладевать тонкостями работы с ним следует попрактиковаться и получить дополнительное подтверждение, которое будет представлено пересечением нулевого уровня. Только после этого следует открывать ордер.

Закрытие позиции можно проводить при следующих позициях:

Для покупки (BUY) индикатор CCI демонстрирует обратный разворот вниз.
Для продажи (SELL) демонстрирует обратный разворот вверх индикатор CCI.

Такой приём наиболее всего подходит для среднесрочных сделок на валютных парах или на фьючерсном рынке. При высокой волатильности, каковой отличается рынок Форекс, необходимо применять базовые правила мани менеджмента . В том случае, если наблюдается «зависание» позиции в крайних значениях или около нулевой линии, часть сделок следует закрывать для снижения рисков. Индикатор CCI применяется как своеобразный фильтр для входа в рынок.

Покупку можно пропустить в том случае если его линия находится около отметки +200 и таким же образом не совершаем продаж при приближении линии индикатора к отметке в –200. Уверенное развитие вверх или же стремительное падение позволяет открыть новый ордер в направлении тренда.

Как ведёт себя индикатор CCI в периоды флета и дивергенции?

Если между ценовым графиком и индикатором наблюдается серьёзное расхождение (дивергенция), к этому следует отнестись как к сильному сигналу. Пробой вверх даёт точку входа на покупку, пробой вниз показывает точку на продажу. Индикатор CCI позволяет увидеть сочетание силы и скорости тренда. Сигналы, подтверждающие разворот, легче увидеть на часовом таймфрейме.

Не следует применять индикатор CCI в период, когда резко увеличиваются объёмы рынка или начинаются резкие спекуляции.

Индекс товарного канала или Commodity Channel Index (CCI) относится к индикаторам, которые позволяют прогнозировать колебания котировок внутри определенного диапазона цен. Наиболее эффективно применение этого алгоритма в периоды рыночного флета (или бокового движения).

Создателем этого инструмента для анализа является Дональд Ламберт. Разработан он был в начале 80-х годов прошлого столетия. В основе алгоритма лежит предположение о том, что рынок — цикличен. То есть за периодом высоких цен следует период низких цен, и такая ситуация постоянно повторяется. Кстати, о цикличности рынка говорили многие аналитики прошлого. К примеру, известная теория Волн Эллиота также опирается на рыночную цикличность.

Описание CCI

Если правильно определить циклы, можно очень точно определять начало и конец любой тенденции на рынке. В соответствии с рекомендациями автора индикатора, рассматривать следует периоды в шестьдесят и двадцать дней. Именно такие настройки рекомендуется делать в этом алгоритме.

С увеличением периода в настройках, показания индикатора будут более сглаженными, а сигналы будут поступать реже и реже.

Обратимся к скриншоту для более детального ознакомления с индикатором CCI. Итак, мы видим, что он строится в отдельном от графика окне. Его значения колеблются в диапазоне от +100 до -100. Время от времени, кривая выходит за эти отметки, показывая, что цена находится в области перекупленности и перепроданности (по аналогии с другими осцилляторами).

Чем дальше от +100 находится кривая и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.

То же самое касается и ситуаций, когда кривая индикатора Индекс товарного канала долгое время пребывает существенно ниже отметки -100. В таком случае можно говорить о том, что вскоре в рамках диапазона начнется восходящее движение.

Для того, чтобы получать более точные сигналы, необходимо настроить индикатор. Но здесь есть один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание трейдеров. «Золотых» настроек, которые позволили бы превратить данный инструмент в «машину» для зарабатывания денег — нет. Чем большим будет период, тем меньше будет сигналов. При этом нельзя сказать, что они будут более точными. Часть ложных сигналов отсеется. Но вместе с ними вы пропустите и часть хороших входов.

С уменьшением периода, кривая индикатора будет менее сглаженной. Она будет чаще давать сигналы, и среди них появятся ложные. Поэтому рекомендуется отработать какие-то определенные настройки. Возможно, потребуется дополнительный фильтр.

К примеру, многие трейдеры, которые работают в среднесрочной перспективе, предпочитают использовать периоды, равные количеству рабочих дней в одной неделе. Если выставлен период 5, то трейдер получит информацию за одну торговую неделю. С периодом 10 он сможет работать уже с двухнедельным промежутком.

Для есть также свои установки. К примеру. Если трейдер планирует работать с 30 минутным графиком, ему можно порекомендовать период 150, который будет равен двум с половиной часам.

Здесь еще важно отметить, что на краткосрочных масштабах показатели индикатора все-таки — более точные, ввиду того, что на долгосрочных может возникнуть существенная перерисовка. Даже на часовом графике вход может быть запоздалым, так как придется ожидать закрытия часовой свечи для открытия сделки.

Как работать с индикатором CCI

Основной сигнал, который поступает от этого индикатора – выход его кривой в области перекупленности и перепроданности. Возможности для торговли появляются не так часто, ввиду того, что большую часть времени, кривая индикатора пребывает между отметками +100 и -100.

Когда индикатор находится выше отметки +100, принято считать, что актив пребывает в восходящем тренде. Следовательно, можно открывать сделку на покупку. Если кривая этого индикатора приближается к отметке +100 сверху вниз, тренд теряет свою силу. В такой ситуации рекомендуется закрывать длинную позицию.

Такая же ситуация складывается и тогда, когда цена находится ниже отметки -100. Но только с точностью до наоборот. Считается, что в этом случае на рынке — очень сильный нисходящий тренд, и можно открывать короткие позиции по активу. Когда кривая приближается к отметке -100 снизу вверх, сила нисходящей тенденции падает, и рекомендуется закрывать позиции.

Работать с индикатором CCI можно, и как с обычным осциллятором. В этом случае, нам будут интересны прорывы отметок +100 и -100. Когда кривая индикатора приближается к линии -100 снизу-вверх, это значит, что вскоре возможен разворот. Открывать сделку рекомендуется только при пробитии -100. Естественно, речь идет об открытии длинной позиции, так как прорыв отметки -100 снизу вверх – это бычий сигнал.

Когда кривая индикатора CCI приближается к отметке +100 сверху-вниз, это значит, что восходящий тренд теряет силу. Велика вероятность разворота. Сигналом к тому, что восходящий тренд сменится на нисходящий, будет пробитие отметки +100 сверху вниз. В таком случае можно открывать короткую позицию.

Для получения более сильных сигналов, необходимо использовать комбинацию из индикаторов, а также научиться читать графики. Опытные инвесторы и трейдеры рекомендуют работать с настройками в соотношении 1 к 3 по отношению к полному циклу колебаний. Следовательно, если колебания происходили в течение 9 дней, то период должен быть равен трем.

Колебания кривой индикатора в промежутке отметок +100 и +200, говорит о сильном восходящем тренде.

Если же цена находится выше отметки +200, значит на рынке складывается ситуация сильной перекупленности. Разворот тренда может произойти еще быстрее.

К преимуществам этого алгоритма можно отнести то, что он является очень эффективным для поиска областей перекупленности и перепроданности (в отличие от других осцилляторов, у него есть зоны особо перекупленности и перепроданности, что существенно увеличивает ценность сигналов).

В целом, этот алгоритм можно отнести к универсальным, так как он позволяет найти не только тенденцию, но и возможность ее разворота. Использовать такой индикатор можно, практически, на любом таймфрейме, что еще больше повышает его эффективность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Глядя на приведенный пример может показаться, что дивергенции – настоящий грааль, но это не так. Ситуация все та же, что и обычно – на истории видно, что график прямо пестрит отлично отработавшими дивергенциями/конвергенциями , но когда дело доходит до сигналов в режиме реального времени начинаются проблемы.

Лучше всего индикатор работает на рынках где наблюдается более-менее внятное движение. Тут и дивергенции регулярно образовываются, и трендовые линии удобно строить. Если цена находится в жестком флете , то индекс товарного канала – плохой помощник.

Модификации индикатора CCI

Как и любой интересный и полезный индикатор CCI обзавелся целым букетом модификаций. Некоторые из них косметические, некоторые полностью меняют внешний вид привычного индекса товарного канала. Но каким бы ни был их облик алгоритм расчета меняется не сильно, изменения чаще всего направлены на удобство чтения индикатора.

Стрелочный индикатор на основе стандартного CCI

На скриншоте на график добавлены 2 индикатора – один стандартный с периодом 21, а второй – CCI в виде гистограммы, о котором и шла речь, период у них один и тот же – 21. Как видно, гистограмма в точности повторяет очертания линии стандартного индекса товарного канала.

FX Shipers CCI – более серьезная модификация

Следующий наш подопытный основан также на стандартном CCI (), но вот изменения и дополнения в нем куда более существенные:

Нулевая линия отмечается разными цветами (красный, зеленый) в зависимости от того, кто на рынке доминирует в данный момент;

Пространство от нулевой линии до линии CCI используется для построения гистограммы, это делает работу с индикатором более удобной;

Кроме того, столбцы гистограммы окрашены в разные цвета в зависимости от того, сколько времени линия CCI находится над/под нулевой линией. Так, если в течение как минимум 4-х свечей линия индикатора находится над нулевой линией, то индикатор нарисует столбец гистограммы желтого цвета, а все последующие столбцы будут синими. Если после этого линия CCI пересекает нулевую отметку в направлении вниз, то столбцы снова принимают нейтральную окраску, если под нулевой линией индикатор будет находиться на протяжении 4-х свечей, то опять рисуется желтый столбец гистограммы, а все столбцы после него окрашиваются в коричневый цвет.

Нечто подобное используется в торговой стратегии Woodie’s CCI . Индикатор имеет такой же вид, только используется свой набор паттернов , их мы рассмотрим чуть позже.

Прочие варианты модификации индикатора CCI

Перечисленные модификации индекса товарного канала далеко не единственные из тех, которые можно найти в свободном доступе. Перечислим еще несколько любопытных вариантов:

Индикатор CCI 3 Lines – на первый взгляд представляет собой бессмысленную мешанину из черточек и линий, но на деле показывает сразу с 3 разных временных интервалов места, где цена пересекла заданный уровень CCI. Чтобы путаницы не было все данные вынесены в отдельное окно. В настройках можно задать таймфрейм (например, значение 240 указывает на то, то данные будут браться с 4-часового временного интервала), цвет линии, период CCI, а также количество свечей, на протяжении которых индикатор будет показывать результат. Наклонными линиями индикатор отображает пересечение линией CCI нулевого уровня, а с таймфреймом можно определиться просто посмотрев на цвет черточек, он задается в настройках свой для каждого временного интервала; Скачать индикатор .

Следующий любопытный индикатор – микс из 3 стандартных индикаторов МТ4, включает в себя скользящую среднюю , сам ССI и полосы Боллинджера. Все эти индикаторы отображаются в отдельном окне, то есть ценовой график ничем не загроможден. Насколько полезна такая комбинация судить сложно, но можно попробовать сочинить какую-нибудь торговую систему, основанную, например, на отбое CCI от границ полос Боллинджера , а скользящую среднюю использовать как дополнительный фильтр;

Следующий алгоритм предполагает некоторое изменение стандартного индикатора. В SM CCI линия индекса товарного канала сглаживается, что делает ее не такой ломаной. В остальном все остается, как и прежде – работать можно по дивергенциям либо по пересечению линией важных уровней. Скачать можно .

Перечень различных модификаций стандартного CCI можно было бы и продлить, но он получился бы слишком длинным. Запомните главное – модификаций существует множество, но это не значит, что они лучше чем стандартный индикатор . Просто трейдеры, знакомые с языком программирования MQL4 изменяют алгоритм стандартного индекса товарного канала под свои потребности отсюда и такое разнообразие. Если вам пришелся по душе этот индикатор, то начать я бы посоветовал со стандартной версии, а потом уже подыскивать модифицированный вариант себе по душе.

Несколько стратегий на основе CCI

Само по себе описание индикаторов в торговле вряд ли поможет. В конце концов любой алгоритм создается с одной и той же целью – помочь трейдеру торговать прибыльно. Поэтому логично будет рассмотреть несколько стратегий на основе индекса товарного канала.

Дивергенция + трендовые линии

Ее можно отнести к одной из самых простых стратегий , но на эффективности это никак не сказывается. Из инструментов нам понадобится стандартный CCI, а также умение выявлять на графике дивергенции и строить трендовые линии на графике цены.

Так как самой дивергенции для входа в рынок мало, будет использоваться дополнительный фильтр в виде пробоя трендовой линии. Только после этого заключается сделка. Порядок работы по этой стратегии будет иметь вид:

Сперва нужно определить есть ли на рынке тренд и куда он направлен. Во время флета работа не ведется. Для определения тренда удобно использовать рассмотренный ранее FX Sniper CCI. Торговля будет вестись в направлении, противоположном тренду , поэтому если риск вас пугает, лучше ознакомьтесь со следующей ТС из списка;

На выбранной валютной паре видим дивергенцию на CCI. Нужно дождаться формирования хотя бы 2 свечей после того, как дивергенция стала видна;

После этого можно строить трендовую линию на ценовом графике. В нашем примере дивергенция оказалась двойной, но так как пробоя трендовой линии не произошло, такой сигнал тоже можно брать в работу;

Ждем конца формирования пробойной свечи и входим в рынок сразу же после этого. Стоп можно поставить за последний локальный экстремум, если же он находится слишком далеко, то для таймфрейма m15 можно выставить его равным 50-70 п, хотя, конечно, многое зависит и от выбранной валютной пары;

Сделку можно тралить сразу же либо зафиксировать 50% от объема, когда цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное величине стоп-лосса. Остаток сделки можно закрыть любым удобным способом, например, после формирования на графике разворотной свечи.

Стратегия CCI + Mogalef Bands

Заключение: использование индикатора CCI на форекс

Индекс товарного канала – индикатор, работающий практически на любом рынке. Именно поэтому вскоре после изобретения он стал популярен и не исчезает из арсенала трейдеров и по сей день. CCI хорош тем, что может эффективно применяться практически на любом таймфрейме, от m5 до D1, важно только правильно подобрать параметры.

Вместе с тем, не стоит думать, что CCI панацея на любой случай жизни. Тут уместным будет сравнение с музыкальным инструментом, в неумелых руках он просто не будет «звучать». То же самое и с индексом товарного канала, если будете торговать опираясь только лишь на его сигналы, без подтверждения, то вряд ли достигнете успеха.

Работа на долгосрочном тренде является более преимущественной с краткосрочными по нескольким причинам:

Чем старше временной период, рассматриваемый для поиска сигналов, тем более вероятности точного входа в рынок и выхода из него с гарантированной прибылью. Таймфреймы, начиная от четырехчасового, являются более надежными для анализа рынка с помощью индикатора CCI по причине отсутствия рыночного шума, обычно присутствующего на младших временных периодах.
Возможность получения большей прибыли.
Работа по основному тренду, который идентифицировался на долгосроке, предполагает минимальные риски, потому, что входы в сделку осуществляются после коррекционного движения после сильных импульсов по сигналу индикатора.
Все противотрендовые сигналы просто игнорируются, что также повышает результативность торговли путем избирательного качества входа в сделку.
Вход в рынок осуществляется после коррекционного, в основном, флетового движения. А именно флет, при работе с описываемым индикатором, является залогом успешных и точных сигналов.

Дневной индикатор CCI

При торговле на дневных графиках существует большая вероятность пропуска важного нового сильного тренда.

По этой причине, в данной ситуации, ввиду больших рисков, этот индикатор самостоятельно не применяется.

Для подсказок служат дополнительные трендовые индикаторы, такие, как ADX.

Правила работы на дневных тайм фреймах с применением индикатора CCI:

Установка необходимых индикаторов с стандартными настройками.
Оценка индикатора ADX:

Если ADX направлен вверх, то на рынке намечается тренд, и дальше вход в рынок нужно осуществлять по сигналам CCI.
Если ADX не идентифицирует направленного движения, то сигналы CCI необходимо игнорировать, они ложные.

Формула индикатора CCI

Для построения индикатора необходимо:

Рассчитать характерную цену путем нахождения среднего арифметического между максимумом, минимумом свечи и ценой ее закрытия.
И именно от характерной цены, производится расчет для построения скользящей средней.
Рассчитать вероятное отклонение, исходя из характерной цены определенного количества свечей.
Нахождения значений для построения индикаторов, путем деления значения для построения простой скользящей средней на произведение
Вероятного отклонения цены на 0,015.

Использование индикатора CCI

Индикатор ССI состоит из графика, расположенного в отдельном окне торгового терминала. В основе его расчета лежит индикатор скользящая средняя. Базовая кривая линия построена по специальному расчету. ССI расположен на двух горизонтальных уровнях с значениями плюс сто и минус сто, вокруг которых и происходит его колебания.

Расшифровка индикатора:

Подтверждение сигналов индикатора CCI

Сигналы, подаваемые зонами перенасыщения рынка, стоит совмещать с техническими уровнями поддержки – сопротивления.
При пересечении уровней индикатора, должны сформироваться:

разворотные свечные конфигурации;
разворотные графические модели;
сигналы дополнительных индикаторов.

Описание индикатора CCI

ССI является популярным индикатором, используемым многими трейдарами в успешной торговле, как в качестве основного, базового и единственного сигнала к входу в рынок, так и в качестве дополнительного фильтра, отбрасывающего заранее убыточные сделки.

ССI расшифровывается как индекс товарного канала.

Этот индикатор относится к классу осцилляторов, он предоставляет трейдеру возможность заранее предугадать смену настроения рынка, в моменты, когда еще не оформлен ни максимум, ни минимум графика котировок цены.

Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI

В соответствии с альтернативной торговлей, можно при правильном входе в сделку, заработать хорошую прибыль, по причине более раннего входа, практически на пике экстремума в направлении основного тренда после коррекционного.

Правила ведения торговли:

Сигналом на покупку является пересечение кривой индикатора линию перепроданности минус сто.
Сигнализировать о продажах выход кривой из зоны перекупленности с пересечением уровня плюс сто.
Выход из рынка необходимо производить в момент касания кривой уровня плюс или минус сто.

Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке

Стратегия ведения торгов с рассматриваемым индикатором на нулевой отметке относится к разряду высокорисковых и агрессивных.

Данная стратегия основана на:

пересечении нулевой отметки, в момент, когда рынок трансформируется из бычьего в медвежий, и наоборот;
ловле разворотного момента, который дополнительно можно идентифицировать при помощи свечного анализа;
факте, что при захождении цены в сильно перекупленную зону или сильно перепроданную, гарантированно ожидается ценовой разворот.

Работа по рассматриваемой методике подразумевает несколько важных правил:

Все сигналы рекомендуется рассматривать только в том случае, когда цена побывала, или хотя бы дотронулась до линии зон перекупленности и перепроданности.
Настройка индикатора. В стандартном ее варианте не предусмотрена нулевая отметка в виде линии, поэтому ее нужно настроить, используя функцию «свойства индикатора».
Сигналом для входа служит пересечение кривой индикатора с уровневой нулевой линией.

Для покупок нужно дождаться пересечения линии индикатора с нулевым уровнем снизу вверх.
О продажах будет сигнализировать пересечение уровня сверху вниз.

Недостатки индикатора CCI

Несмотря на множество положительных свойств в рассматриваемом индикаторе, он обладает рядом неприятных качеств:

Трудно произвести подбор параметров для индикатора, поскольку он был создан и результативно применялся своим создателем только на циклических рынках, что трудно распознать без дополнительных фильтров, так как CCI относится к категории осцилляторов.
В трендовых состояниях рынка, CCI подает множество ложных сигналов, способных полностью уничтожить всю заработанную прибыль, когда рынок был во флетовом состоянии.

Поэтому важно идентифицировать трендовое настроение рынка от флетового. Этой идентификации можно легко добиться при помощи дополнительных трендовых индикаторов:

скользящей средней с определенными настройками;
полос Болинджера;
параболик САР;

Инструкция по торговле с индикатором CCI

Для наилучшего понятия и применения тактики торговли, стоит ввести понятие зон индикатора:

Инструкция по торговле:

Если индикатор расположен в зоне перекупленности, то это сигналит о сильно восходящем тренде, и нужно искать точки для входа в направлении покупок.
Если индикатор расположен в зоне перепроданности, то на рынке господствует нисходящий тренд, и нужно входить по тренду в медвежьем направлении.
При развороте индикаторе в перекупленной или перепроданной зонах, необходимо производить закрытие сделок.
При пересечении уровня плюс сто и нахождение графика в диапазоне от нуля, до ста, необходимо открывать медвежьи сделки.
При пересечении уровня минус сто и нахождения индикатора в диапазоне ноль – минус сто, рекомендовано открытие бычьих ордеров.

КАТЕГОРИИ